新形势下商业银行流动性风险管理的思考—论文

对商业银行的流动性主要是指其必须具备的供存款客户的提款、自身还款已经满足客户正当贷款需求的能力。流动性风险是指金融机构的流动性所可能出现的不确定性或发生流动性危机的可能性。1997年巴塞尔委员会在《有效银行的监管原则》中对流动性风险定义如下：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。

总的说来，流动性风险对商业银行有以下几点特殊的意义：

1．流动性风险为其他风险的表现。常见的利率风险、市场风险、信用风险、操作风险等，系统性风险或非系统性风险都可能转化为流动性风险。比如不良贷款的增加、信贷质量的下降等，最终都会通过流动性资产的减少或散失表现出来；

2．流动性风险会动摇公众对银行的信心（造成银行挤兑）。即使银行只是临时的流动性不足，由于信息不完全的，极易造成人们对银行信心的动摇，严重的可能导致其破产；

3．流动性风险与央行的货币政策息息相关。因为银行的流动性绝大部分是央行的货币供给，所以其流动性的管理必然同货币政策挂钩；

4．流动性风险不易转移或消除。流与其他风险不同，它可能会经常的出现而不只是在特定条件下出现，如果与其他风险混在一块的话更会加大管理的难度。混业化经营的同时，各银行间的业务往来也极为平凡，这就加大了流动性风险传染和扩大的可能。

二、在金融危机和现在的通胀压力下，我国商业银行流动性管理面临的新问题、新变化

（一）当前面临的新的客观经济形势

在金融危机发生后，各国的央行或当局都对银行的风险管理提出了新的要求，而我国也不例外；现在普遍的通胀压力的存在，我国商业银行的流动性也受到较大的影响。我国金融市场对外逐步放开后，国内的金融机构面临越来越激烈的外部挑战，且随着我国银行业股份制改革的深入，银行开始上市，接受广大投资者的监督，而其他的股份制银行的成立和地方性金融机构的崛起，也为金融业的竞争带来了更大的压力，故加大流动性风险的监管在现阶段具有特别重要的意义。

（二）新形势下的面对的问题

1.流动性比率受紧缩性的政策的影响出现下降。在高通胀的压力下，随着今年连续6次的调高法定存款准备金率和加息，商业银行系统的流动性比率受其影响而下降。银监会在2010年年报中表示，2010年底，银行业金融机构的流动性比例为43.7%，同比下降2.10%，超额准备金率为3.2%，比年初下降0.6%。在今年一季度的流动性比率为41.3%，也比去年一季度的42.2%低，存贷比也由64.5%降为64.1%；

2.资产负债期限错配问题加大。由于金融危机的影响，我国各项刺激经济的计划以及今年硬性保障性住房相关政策目标的出台，长期贷款的比重更逐渐加大，而受通胀的影响，我国的储蓄存款的增速反而减少，这就更加大了期限错配的问题；

3.核心资本充足率出现下降。受持续紧缩性的货币政策的影响，我国银行业的资本充足率从去年四季度12.2%降为今年一季度的11.8%,核心资本充足率也由10.1%降为9.8%，将在2013年实施的新监管标准规定，未来系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率应分别不低于11.5%和10.5%，所以我国银行业补充资金的压力较大；

4.对流动性风险管理的意识不足，要健全管理体制。有些从业人员将流动性资金与自身的经营业绩相互对立，虽然流动性和收益性一定程度上是成反比，但没有足够的流动资产做保证，势必减少银行应对各种突发事件的能力，加大了银行流动性风险发生的可能。

三、现阶段我国商业银行风险管理的一些建议和展望

为了提升我国商业银行应对流动性风险的能力，特别在上述我国银行业所表现的特征的条件下，当从以下几个方面入手：

1.加快我国金融市场的发展特别是货币市场以及证券市场、长期资金市场，以此来提升商业银行融资的能力。由于现阶段我国商业银行收国家政策和金融危机的影响，且消费倾向提高，其流动性基本呈下降的态势，必须从本质上加大流动资金的供给；

2.加强对银行业务资金结构的监管，特别是对风险资产占总资产的比率以及存贷款期限的监管，减少存贷款期限错配。特别是在竞争激烈的情况下，银行可能会为了业绩而不顾期限的错配大量发放长期贷款，因此必须要加大引导和监管；

3.加强流动性风险监管的意识，并着力发掘高质量的客户。由商业银行自身要从起步阶段注意防范流动性风险的发生，自觉地严格审查贷款对象和贷款期限；另外，商业银行自身也应注意流动性资产和银行业绩之间的关系，加大对员工的教育和引导，尽快促成自我防范意识的形成。

总之，受金融危机的影响，我国银行业面临的流动性风险也在变化着。特别随着我国商业银行股份制改革、地方性银行的崛起以及金融市场的对外开放，以及随着危机后我国货币存量的泛滥，今后一段时间可能以紧缩性的货币政策为主，所以今后商业银行的资金来源可能会更加紧张，流动性风险会朝着资金来源紧张而放贷质量困境的方向发展，要拓宽融资渠道和监管资金的用途，时刻注意潜在的其他风险转化为流动性风险，从外界和商业银行自身找出应对新形势下流动性风险的方法和路径。

参考文献：

[1]陈忠阳.金融风险分析与管理研究.北京:中国人民大学出版社.2002.

[2]马宁.对我国商业银行资金流动性及其风险控制的分析.西藏民族学院学报(哲学社会科学版).2006(7).

[3]李志辉.中国银行业风险控制和资本充足性管制研究.中国金融出版社. 2007.

[4]张亮.北岩银行的倒闭与商业银行流动性管理.中国金融.2009(6).